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Séries temporelles et modèles dynamiques / Christian Gourieroux (1995)

Public Titre : Séries temporelles et modèles dynamiques Type de document : Monographie Auteurs : Christian Gourieroux, Auteur ; Alain Monfort, Auteur Mention d'édition : 2 Editeur : Paris : Economica, Editions Année de publication : 1995 Collection : Economie et statistiques avancées Importance : 664 p. Format : 16 x 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-2871-9 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Statistiques [Termes IGN] économétrie [Termes IGN] filtrage du rayonnement [Termes IGN] lissage de valeur [Termes IGN] série temporelle Résumé : (Auteur) Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fraction-naires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automa--tique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développe-ments récents de l'économétrie des processus non stationnaires. Note de contenu : Chapitre 1 - Généralités Chapitre 2 - Désaisonnalisation par la méthode de la régression linéaire Chapitre 3 - Désaisonnalisation par la méthode des moyennes mobiles Chapitre 4 - Les méthodes de lissage exponentiel Chapitre 5 - Quelques résultats sur les processus univariés Chapitre 6 - Prévision par la méthode de Box et Jenkins Chapitre 7 - Séries temporelles multivariées Chapitre 8 - Représentations des séries temporelles Chapitre 9 - Estimations et tests (cas stationnaire) Chapitre 10 - Causalité, exogénéité et chocs Chapitre 11 - Etude des composantes tendancielles Chapitre 12 - Anticipations Chapitre 13 - Recherche de spécifications Chapitre 14 - Statistique des processus non stationnaires Chapitre 15 - Modèle espace d'états et filtre de Kalman Chapitre 16 - Applications du modèle espace d'états Numéro de notice : 66026 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : MATHEMATIQUE Nature : Monographie Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=61531

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
66026-01	DEP-EO	Livre	Equipe Géodésie	Dépôt en unité	Exclu du prêt